Forex Forward Rate Vereinbarung

Forward Rate Was ist ein Forward Rate Ein Forward Rate ist ein Satz für eine finanzielle Transaktion, die in der Zukunft stattfinden wird. Die Forward Rates basieren auf dem Kassakurs. Bereinigt um die Kosten der Übertragung und beziehen sich auf die Rate, die verwendet werden, um eine Währung, Anleihe oder Ware zu einem späteren Zeitpunkt zu liefern. Er kann sich auch auf den für eine künftige finanzielle Verpflichtung festgelegten Satz beziehen, wie beispielsweise den Zinssatz für eine Darlehenszahlung. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Vorwärts Rate In forex. Ist der in einer Vereinbarung festgelegte Terminkurs eine vertragliche Verpflichtung, die von den Beteiligten einzuhalten ist. Zum Beispiel betrachten einen amerikanischen Exporteur mit einem großen Exportauftrag anhängig für Europa, und verpflichtet sich, 10 Millionen Euro im Austausch für Dollar zu einem Satz von 1,35 Euro pro US-Dollar in sechs Monaten Zeit zu verkaufen. Der Exporteur ist verpflichtet, 10 Millionen Euro zu dem festgelegten Kurs zum angegebenen Zeitpunkt zu liefern, unabhängig von dem Status des Exportauftrags oder dem Wechselkurs, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Spotmarkt herrscht. Devisentermingeschäfte sind weit verbreitet für Absicherungszwecke in den Devisenmärkten, da Devisentermingeschäfte für spezifische Anforderungen, im Gegensatz zu Futures, angepasst werden können. Die feste Kontraktgrößen und Verfallsdaten haben und daher nicht angepasst werden können. Im Rahmen von Anleihen werden Forward Rates berechnet, um zukünftige Werte zu bestimmen. Zum Beispiel kann ein Investor eine einjährige Schatzwechselrechnung kaufen oder eine sechsmonatige Rechnung kaufen und sie in eine weitere Sechsmonatsrechnung umwandeln, sobald sie reift. Der Investor ist gleichgültig, wenn beide das gleiche Ergebnis erzielen. Der Anleger wird wissen, den Kassakurs für den Sechsmonatsrechnung und die Ein-Jahres-Anleihe, aber er oder sie den Wert einer sechsmonatigen Rechnung nicht wissen, dass sechs Monate ab jetzt gekauft wird. Angesichts dieser beiden Raten jedoch, wird die Forward Rate auf einem Sechs-Monats-Rechnung wird die Rate, die den Dollar-Rendite zwischen den beiden Arten von Investitionen erwähnte schon erwähnt werden. Forward Rate Vereinbarung - FRA Was ist eine Forward Rate Vereinbarung - FRA Eine Forward Rate Vereinbarung (FRA) ist ein Freiverkehrsvertrag zwischen den Parteien, der den Zinssatz oder den Wechselkurs angibt, der zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt oder empfangen wird. Die FRA legt die zu verwendenden Sätze zusammen mit dem Kündigungstermin und dem Nominalwert fest. FRAs werden mit der Zahlung auf der Grundlage der Netto-Differenz zwischen dem Zinssatz und dem Referenzzinssatz im Vertrag bar abgerechnet. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Forward Rate Agreement - FRA Typischerweise für Vereinbarungen über Zinssätze. Die beiden Parteien einen festen Satz für eine variable ein. Die Partei, die den festen Zinssatz bezahlt, wird gewöhnlich als Kreditnehmer bezeichnet, während die Partei, die den variablen Satz erhält, als Kreditgeber bezeichnet wird. Als Grundbeispiel gehen wir davon aus, dass die Firma A in eine FRA mit der Gesellschaft B eintritt, in der die Gesellschaft A einen festen Zinssatz von 5 für ein Jahr auf einem Kapital von 1 Million in einem Jahr erhält. Im Gegenzug erhält die Gesellschaft B den in drei Jahren festgelegten einjährigen LIBOR-Satz auf den Nennbetrag. Die Vereinbarung wird in bar in einer Zahlung zu Beginn der Forward-Periode bezahlt, abgezinst mit einem Betrag, berechnet nach dem Vertragssatz und der Vertragslaufzeit. Forward Rate Agreement Zahlungsformel Die Formel für die FRA-Zahlung berücksichtigt fünf verschiedene Variablen. Sie sind: FRA der FRA-Satz R der Referenzsatz NP der Nominalprinzip P der Zeitraum, der die Anzahl der Tage in der Vertragslaufzeit Y die Anzahl der Tage in dem Jahr auf der Grundlage der richtigen Tag-Count-Konvention für den Vertrag Die FRA (R - FRA) x NP x P) / Y) x (1 / (1 R x (P / Y))) berechnet werden, Nehmen wir die folgenden Daten an: Die FRA-Zahlung wird berechnet als: FRA-Zahlung ((4 - 3,5) x 5,000,000 x 181) / 360) x (1 / (1 4 x (181/360))) 12.569.44 x 0.980285 12.321,64 Zahlungsbetrag positiv ist, zahlt der FRA-Verkäufer diesen Betrag an den Käufer. Andernfalls bezahlt der Käufer den Verkäufer. Wie für die Tag-Count-Konvention, wenn der Vertrag in britischem Pfund ist, werden 365 Tage verwendet. In allen anderen Währungen ist die Vereinbarung, 360 Tage zu verwenden. Einführung in die Forward Rate Agreements (FRA) Eine Forward Rate Vereinbarung (FRA) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien und werden over-the-counter (OTC) gehandelt. Beide Parteien wetten effektiv auf zukünftige Zinssätze. FRAs sind Derivate, d. h. der Wert des FRA wird von dem Basiswert abgeleitet, der in diesem Fall der Zinssatz ist. FRAs sind Futures ähnlich, da sich zwei Parteien auf einen Betrag, die Laufzeit des Vertrages und die Vertragsinitiation zu einem zukünftigen Zeitpunkt einigen. Wie bei den meisten Finanzverträgen gibt es einen Käufer und einen Verkäufer. Steigt der Zinssatz über den im Vertrag festgelegten Kurs (dieser Satz wird von beiden Parteien vereinbart), so wird der Käufer vom Verkäufer entschädigt. Mit anderen Worten, der Käufer macht einen Gewinn. Wenn die Zinsen fallen, muss der Käufer den Verkäufer entschädigen. Dies führt dazu, dass der Verkäufer profitiert. Die Käufer dieser Art von Vertrag sind in der Regel versuchen, sich gegen höhere Zinsen abzusichern. Die Verkäufer dagegen versuchen in der Regel, sich gegen niedrigere Zinsen abzusichern, die beide in der Zukunft auftreten. Nachstehend sind die wichtigsten Eigenschaften eines FRA geregelt: Settlement date 8211 Cash wird zu Beginn der Anzahlung gezahlt. Keine Notwendigkeit zu leihen / leihen - Der Käufer / Verkäufer braucht nicht zu leihen / verleihen Lock in Rate 8211 Der Satz wird von zwei Parteien vereinbart und ist dann fixiert Kreditrisiko ist gering 8211 Gewinne sind nur dann gefährdet, wenn die andere Partei ausfällt. Kündigung des Vertrages 8211 Der Vertrag kann nur annulliert werden, wenn die beiden Parteien dies vereinbart haben. Wie ist der FRA-Abrechnungsbetrag, d. h. der Ausgleichsbetrag, der nachstehend berechnet wird, die Formel, um diesen Wert sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer zu berechnen. LLIBOR-Rate RRate definiert in Vertrag Aagreed Betrag definiert in Vertrag Dterm des Vertrages (gemessen in Tagen) BDay Basis (360 oder 365 Tage) Es ist wichtig zu beachten, dass der Kompensationswert zu Beginn ausgegeben wird. Darüber hinaus ist das einzige Risiko die Entschädigung für den Käufer und Verkäufer. Dies ist nur eine allgemeine Formel. Wir können den EURIBOR-Satz anstelle des LIBOR-Satzes verwenden, den wir mit E bezeichnen können. Wie bei jedem Finanzinstrument bestehen auch Risiken. Eines der offensichtlichsten Risiken ist das Zinsrisiko. Höhere / niedrigere Zinsen können eine Partei zu Gewinn oder Verlust führen. Darüber hinaus besteht weiterhin die Gefahr, dass die Gegenpartei eine Entschädigung einräumt, wenn sie fällig ist. Es könnte sein, dass die andere Partei den Zahlungsverzug verweigert, was bedeutet, dass sie nicht in der Lage ist, die Entschädigung zu zahlen. CFDs, Spread Betting und FX können zu Verlusten führen, die Ihre ursprüngliche Einzahlung übersteigen. Sie sind nicht für alle geeignet, so stellen Sie sicher, Sie verstehen die Risiken. Suchen Sie gegebenenfalls eine unabhängige Finanzberatung. Nichts in diesem Artikel sollte als eine persönliche Empfehlung. Es ist nicht für Ihre persönlichen Umstände oder Appetit auf Risiko. Über AuthorIn finance ist ein Forward Rate Agreement (FRA) ein Vertrag, bei dem ein vereinbarter Zinssatz R k für eine vereinbarte Zeitspanne gilt, zB zwischen T s und T e. Normalerweise wird das Pay-off berechnet, ohne die Zinsperiode abzuwarten, indem der zukünftige Wert der FRA auf T e berechnet wird. Und unter Verwendung des tatsächlichen Zinssatzes R zu T s, um den zukünftigen Wert wie folgt zu diskontieren: Die Zeiten T s und T e müssen auf einer vereinbarten Zinsbasis berechnet werden. Forex Brokers ActionForex Kopie 2016 Alle Rechte vorbehalten. Forward Rate Vereinbarung (FRA) Real-Time After Hours Pre-Market News Blitz Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle künftigen Besuche NASDAQ gelten . Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie von uns erwarten.